Usando um indicador de volatilidade Forex.
Trading Forex não é apenas sobre o preço.
Isso não quer dizer que esse preço não seja importante.
. mas há outros elementos a serem considerados ao planejar um comércio.
Por exemplo, as várias características do par FX em questão se adequam ao seu estilo de negociação?
Uma característica-chave que você deve considerar é a volatilidade.
Agora, o que exatamente é volatilidade?
A volatilidade é uma forma de quantificar a variabilidade de preços.
. que é uma maneira elegante de dizer que a volatilidade mede a taxa em que um mercado se move.
Um mercado volátil é aquele que exibe flutuações rápidas no preço.
Um mercado não-volátil ou estável tem flutuações de preços moderadas.
Essas condições podem estar em um estado de fluxo, é claro.
Não há nada a dizer que um mercado silencioso deve permanecer assim.
Para complicar ainda mais as coisas, quando as pessoas no mercado falam sobre a volatilidade.
. eles podem estar falando sobre coisas ligeiramente diferentes.
Apesar disso, nossa descrição geral da volatilidade - a taxa em que um mercado se move - é verdadeira.
Dito isto, estas são as várias maneiras pelas quais as pessoas podem interpretar a volatilidade:
volatilidade histórica - calculada a partir de variações de preços reais volatilidade futura - a taxa desconhecida em que um mercado se moverá para o futuro prevê a volatilidade - uma estimativa da volatilidade implícita da volatilidade futura - um termo usado no mercado de opções.
O preço das opções é um assunto enorme e não entraremos nisso além dos detalhes mais breves aqui.
O valor de uma opção é influenciado pela volatilidade de um mercado.
Os modelos teóricos que utilizam as volatilidades de previsão geralmente produzem resultados que diferem dos preços reais das opções negociadas.
Usando o preço de uma opção no mercado, você pode trabalhar para trás para calcular uma volatilidade implícita.
A razão pela qual eu mostro opções, é o seguinte:
. uma medida amplamente cotada de volatilidade do mercado, o Índice de Volatilidade do CBOE, ou VIX, usa volatilidades implícitas em preços de opções como base.
O VIX é um guia para o mercado de ações.
Se você está procurando um índice de volatilidade Forex, também há índices relacionados a moeda disponíveis.
Tendo introduzido esses tipos específicos de volatilidade, vamos agora tentar e simplificar as coisas.
Então, aqui estão as boas notícias:
. Estamos realmente preocupados com o primeiro tipo de volatilidade na lista.
Isso ocorre porque, quando falamos sobre a volatilidade em termos de indicadores econômicos, estamos nos referindo à volatilidade histórica.
Calculamos isso a partir de movimentos de preços reais que já ocorreram.
Qual o benefício disso para você?
Um indicador de volatilidade ajuda você a avaliar o estado de um mercado e, em um juiz de sentido geral, se ele se adequa às suas necessidades.
Você vê, se você é o tipo de comerciante que procura um passeio estável e silencioso, um mercado de baixa volatilidade pode ser melhor para você.
Por outro lado:
. Se a sua negociação for de curto prazo ou você trocará em um estilo de contra-tendência, você provavelmente quer um pouco de preço chop.
Nesse cenário, você pode procurar ativamente mercados mais voláteis.
Para além deste uso de determinar a adequação de um mercado, os indicadores de volatilidade também têm usos mais específicos.
Os vários usos incluem:
julgando se o mercado está prestes a reverter a avaliação da força de uma tendência que identifica possíveis fugas de um mercado com limites de alcance.
Mas isso é apenas parte da história.
Nem todos os indicadores de volatilidade forex fazem todas essas coisas.
Na verdade, diferentes indicadores medem a volatilidade de diferentes maneiras.
. e você encontrará isso, como conseqüência, há um indicador mais adequado para cada um desses usos.
Se você está se perguntando qual indicador de volatilidade do Forex MT4 tem para oferecer, a resposta é que existem vários disponíveis.
A boa notícia é que, em conjunto, eles cobrem todas as bases mencionadas acima.
Esses indicadores incluem:
Saiba como o nosso serviço de Proteção de Volatilidade o mantém protegido contra os riscos de volatilidade.
SAR parabólica.
O SAR parabólico foi desenvolvido por J. Welles Wilder, um importante inovador no campo da análise técnica.
O nome do indicador significa parada parabólica e reversão e tenta identificar bons pontos de entrada e saída.
É importante notar que foi projetado apenas para tendências de mercado e, portanto, não é efetivo em mercados com limites de alcance.
O que isto significa?
Bem, isso significa que você realmente precisa usar esse em conjunto com um indicador de identificação de tendências.
Como você pode ver no gráfico diário USD / JPY acima.
. o indicador traça uma curva semelhante a parábola de pontos em seu gráfico.
O que é uma parábola?
Uma parábola é uma curva em forma de U.
Agora, J. Welles Wilder fez seu nome como analista técnico no campo das commodities, mas primeiro treinou como engenheiro mecânico.
Podemos ver esta parte do seu passado de fundo com o uso do termo parábola.
A parábola é uma curva comumente usada em muitas partes da mecânica clássica.
Por exemplo, a trajetória de um projétil é um caminho parabólico.
A curva característica resulta do efeito da gravidade diminuindo a velocidade do projétil.
Existe uma tendência semelhante com as tendências.
As tendências podem durar por períodos prolongados, mas, como todos sabemos, eles não continuam para sempre.
A força motriz por trás deles sempre desaparece eventualmente.
Este indicador tenta descrever esse comportamento.
Diz que é provável que a tendência se mantenha dentro do arco da curva traçada no gráfico.
Caso o preço atinja a curva, sugere que a tendência pode ter terminado.
A SAR parabólica é calculada por um dia à frente, da seguinte forma:
SAR amanhã = SAR hoje + AF x (EP - SAR hoje)
AF é um fator de aceleração EP é o ponto extremo - o valor mais alto até agora em uma tendência de alta ou o valor mais baixo em uma tendência de baixa.
O fator de aceleração é normalmente definido em um valor inicial de 0,02.
Você pode achar que um valor diferente funciona melhor através de tentativas e erros.
A melhor maneira de realizar este tipo de experimentação é um ambiente livre de risco, como a nossa conta de demonstração.
Agora, à medida que a tendência avança, o valor do fator de aceleração muda.
Cada vez que o mercado atinge uma nova alta em uma tendência de alta ou uma nova baixa em uma tendência de baixa, aumentamos a AF por um passo.
O passo é o valor inicial do AF.
Além disso, existe uma restrição superior no valor da AF.
. e você especifica esse máximo quando você adiciona o indicador no MT4.
O valor padrão desse máximo no MetaTrader 4 é 0,20, como você pode ver na imagem acima.
Usar o indicador é bastante simples.
As diretrizes gerais podem ser resumidas nestes quatro pontos:
Quando os pontos SAR estão abaixo do preço atual do mercado, isso sugere uma tendência de alta quando os pontos estão acima do preço atual, sugere uma tendência de baixa, conseqüentemente, se os pontos SAR cruzarem de cima para baixo, é um sinal de compra se os pontos cruzarem abaixo para cima, é um sinal de venda.
Aquele é o SAR parabólico em poucas palavras.
Passemos agora ao nosso próximo indicador.
Indicador de Momento de Forex MT4.
Outro indicador de volatilidade que vem com MetaTrader 4 é o indicador de momentum chamado.
Também é conhecido como indicador de taxa de mudança, ou ROC.
Como o próprio nome sugere, ele mede a rapidez com que o movimento está mudando.
A imagem acima é o mesmo gráfico diário USD / JPY de antes.
. mas desta vez com o indicador de momentum traçado como um gráfico de volatilidade Forex abaixo.
Seu valor indica a variação percentual do preço de mercado atual do preço um número definido de períodos anteriores.
Geralmente, o valor padrão para o número de períodos é de 20.
É calculado como:
momentum = (fechar atual - fechar n períodos) / fechar n períodos atras x 100.
Uma maneira de pensar nisso é como uma forma de avaliar o poder por trás de um movimento.
É por isso que é conhecido como o indicador de momentum.
Tudo bem direto até agora, mas como podemos usá-lo?
O indicador mede a força ou a fraqueza de uma tendência, identificando possíveis pontos de reversão.
Como fazemos isso é simples:
quanto mais positivo o número, quanto mais forte a tendência ascendente, mais negativa é o número, mais forte é a tendência descendente.
Usando esses dois pontos, podemos fazer alguns pressupostos.
Enquanto a magnitude do valor da momentum permanecer grande, esperamos que a tendência continue.
Se o valor começar a cair fora e voltar para 0, pode ser um sinal de que a tendência está a desmoronar.
Isso nos dá dois guias gerais para o indicador:
o cruzamento de um valor negativo para um valor positivo é que um cruzamento de sinal de compra de um valor positivo para um valor negativo é um sinal de venda.
Enquanto o indicador de momentum é uma medida direta de volatilidade, ele também mede a direção e a taxa de mudança.
Um medidor de volatilidade Forex que dispensa direção e diz-lhe puramente sobre a magnitude da volatilidade é o indicador Average True Range, ou ATR.
Canais de volatilidade.
Os canais de volatilidade são um tipo de indicador que traça linhas relacionadas à volatilidade acima e abaixo do mercado.
Essas linhas são conhecidas como canais, envelopes ou bandas.
Eles se alargam à medida que a volatilidade aumenta e diminui à medida que a volatilidade diminui.
O canal de volatilidade mais conhecido é a banda Bollinger, embora o indicador do canal Keltner seja outro tipo efetivo.
As bandas de Bollinger vêm como um indicador padrão com o MetaTrader 4.
Mas se você quer uma escolha mais abrangente de canais de volatilidade, você deve considerar o plugin MetaTrader 4 Supreme Edition.
A MT4 Supreme Edition oferece o já mencionado indicador de canal Keltner, ao lado de um pacote impressionante de outras ferramentas úteis.
Os canais de volatilidade ajudam a avaliar o que consideramos normal para um mercado.
. e o que é uma divergência da norma, enquanto factorizando a volatilidade na equação.
Os canais ou bandas descrevem os limites externos desta normalidade.
Se o mercado ultrapassar esse limite, somos alertados para uma ocorrência incomum e podemos planejar nossos negócios de acordo.
As bandas de Bollinger usam múltiplos do desvio padrão para calcular o quão longe as bandas são da medida central do preço.
Um desvio padrão é uma medida estatística que quantifica a variação de um conjunto de números.
Um desvio padrão baixo sugere que os números no conjunto de dados estão próximos.
Um alto desvio padrão sugere uma maior variabilidade nos números.
Quanto mais volátil for um mercado, maior será a variabilidade dos preços em um determinado período.
... e conseqüentemente, quanto maior o desvio padrão.
Se você está interessado em ler mais sobre as bandas de Bollinger, você pode encontrar uma explicação completa em nosso resumo dos Indicadores de Forex mais importantes.
Resumindo o indicador de volatilidade Forex trading no MetaTrader 4.
Então, qual é o melhor indicador de volatilidade forex?
Não é necessariamente um caso de qual é o melhor, mas a melhor maneira de usá-los para atender às suas necessidades.
Os indicadores em geral funcionam melhor quando usados para se complementar.
Por exemplo, dissemos anteriormente que o SAR parabólico só realmente funciona de forma eficaz quando o mercado está em uma tendência.
Você talvez use o indicador de momentum como seu principal indicador para determinar se esta condição foi cumprida.
O indicador ADX também pode ser usado para atender a esse objetivo.
Aqui estão as boas notícias:
. Com um pouco de prática, você pode começar a fazer escolhas comerciais mais informadas graças a esses guias de volatilidade.
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Como medir a volatilidade.
A volatilidade é algo que podemos usar ao procurar boas oportunidades comerciais.
A volatilidade mede as flutuações globais dos preços ao longo de um certo tempo e esta informação pode ser usada para detectar possíveis vazamentos.
Existem alguns indicadores que podem ajudá-lo a avaliar a volatilidade atual de um par.
1. Média móvel.
As médias móveis são provavelmente o indicador mais comum usado por comerciantes de forex e, embora seja uma ferramenta simples, ele fornece dados inestimáveis.
Simplificando, as médias móveis medem o movimento médio do mercado por um período de X, onde X é o que quiser.
Existem outros tipos de médias móveis, como exponenciais e ponderadas, mas, para o objetivo desta lição, não vamos detalhar muito sobre elas.
Para obter mais informações sobre as médias móveis ou se você precisa se atualizar nelas, confira nossas lições sobre as médias móveis.
2. Bandas Bollinger.
As bandas de Bollinger são excelentes ferramentas para medir a volatilidade porque é exatamente isso que foi projetado para fazer.
As bandas de Bollinger são basicamente 2 linhas que são plotadas 2 desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel por um X quantidade de tempo, onde X é o que quer que seja.
Uma linha seria plotada +2 desvios padrão acima dela e a outra linha seria plotada -2 desvios padrão abaixo.
Quando as bandas c ontract, nos diz que a volatilidade é BAIXA.
Quando as bandas se alargam, nos diz que a volatilidade é ALTA.
Para uma explicação mais completa, confira nossa aula de bandas de Bollinger.
3. Rango verdadeiro médio (ATR)
O último na lista é o Average True Range, também conhecido como ATR.
O ATR é uma excelente ferramenta para medir a volatilidade porque nos conta a faixa de negociação média do mercado por X quantidade de tempo, onde X é o que você quer que seja.
Então, se você definir ATR para 20 em um gráfico diário, isso lhe mostraria o intervalo de negociação médio nos últimos 20 dias.
Quando ATR está caindo, é uma indicação de que a volatilidade está diminuindo.
Quando ATR está aumentando, é uma indicação de que a volatilidade tem aumentado.
Seu progresso.
O homem que nunca cometeu erro sempre recebe ordens de quem faz. Daisy Bates.
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Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Quais indicadores de mercado refletem a volatilidade no mercado de ações?
Existem vários indicadores de volatilidade disponíveis para comerciantes de ações e analistas para usar. Alguns dos mais utilizados incluem o índice de volatilidade (VIX), o indicador de alcance verdadeiro médio (ATR) e Bollinger Bands.
O índice de volatilidade acompanha uma ampla gama de opções de colocação e chamada no Índice S & P 500 e tem como objetivo atuar como preditor da volatilidade do mercado pelo menos nos próximos 30 dias. Como as grandes instituições representam a maior parte das negociações nas opções do índice S & P, sua negociação no mercado de opções é usada por outros comerciantes para ajudá-los a obter uma leitura da volatilidade provável do mercado nos próximos dias. O VIX mostra uma leitura entre 18 e 35 na maior parte do tempo, mas foi tão baixo quanto 10 e até 85. Valores VIX superiores a 30 indicam maior volatilidade, enquanto valores abaixo de 20 são indicativos de volatilidade extremamente baixa.
O indicador ATR, desenvolvido por J. Welles Wilder Jr., calcula o que Wilder chamou de "verdadeiro alcance" e, em seguida, cria o ATR como uma média móvel exponencial de 14 dias (EMA) do verdadeiro alcance. O verdadeiro intervalo é encontrado usando as seguintes três equações:
Faixa verdadeira = alta do dia atual menos a baixa do dia atual.
Faixa verdadeira = alta do dia atual menos o fechamento do dia anterior.
Faixa verdadeira = fechamento do dia anterior menos a baixa do dia atual.
O ATR é então criado como EMA do valor mais alto encontrado quando as três equações são resolvidas. Um ATR maior indica maior volatilidade.
Bandas de Bollinger medem dois desvios padrão acima e abaixo da média de 20 dias e linhas de trama que representam esses níveis em um gráfico, juntamente com uma linha entre as duas bandas que mostra a média móvel de 20 dias. A ampliação das bandas mostra uma maior volatilidade do mercado, e o estreitamento das bandas mostra uma menor volatilidade.
A volatilidade no mercado de ações passa por ciclos de alta e baixa volatilidade. Os analistas observam a direção do movimento do mercado quando há um aumento acentuado da volatilidade como possível indicação da tendência futura do mercado.
Grupo de Treinamento Forex.
A volatilidade é a mudança nos retornos de um par de moedas em um período específico, anualizado e reportado em termos percentuais. Quanto maior o número, maior o movimento do preço durante um período de tempo. Existem várias maneiras de medir a volatilidade, bem como diferentes tipos de volatilidade.
A volatilidade pode ser usada para medir as flutuações de uma carteira ou ajudar a determinar o preço das opções em pares de moedas. Compreender e aprender a medir a volatilidade nos mercados de câmbio é uma obrigação para todo comerciante sério.
Diferentes tipos de volatilidade.
Existem dois tipos específicos de volatilidade. O que já aconteceu é conhecido como volatilidade histórica, enquanto o que os participantes do mercado pensam que vai acontecer é referido como volatilidade implícita. O primeiro, pode ser usado para prever o último, mas o último é uma entrada no mercado, determinada pelas pessoas que participam do mercado de opções forex.
A estimativa do mercado sobre o quanto um par de moedas flutuará durante um certo período no futuro é conhecida como volatilidade implícita. Os comerciantes de opções podem usar um índice de volatilidade monetária para opções de preços em pares de moedas. A volatilidade implícita geralmente é considerada uma medida de sentimento. Quando os mercados cambiais são complacentes, a volatilidade implícita é relativamente baixa, mas quando o medo se infiltra no ambiente de mercado, aumenta a volatilidade implícita.
A volatilidade implícita é usada para Opções de moeda de valor.
A volatilidade implícita é um componente crítico das avaliações de opções. Existem dois estilos principais de opções em pares de moedas e # 8211; uma opção de chamada e uma opção de venda. Uma opção de compra é o direito, mas não a obrigação de comprar um par de moedas a uma taxa de câmbio específica em ou antes de uma determinada data. Uma opção de venda é o direito, mas não a obrigação de vender um par de moedas a uma taxa de câmbio específica em ou antes de uma determinada data. A taxa de câmbio em que o par de moedas será negociado é referido como o preço de exercício, enquanto a data em que a opção amadurece é chamada de data de vencimento.
As opções de Forex são cotadas pelos negociantes nos mercados de divisas de duas formas diferentes. Os negociantes às vezes citam um número que descreve a volatilidade esperada para uma opção específica que expira em uma determinada data. Às vezes, eles citam o preço da opção. As opções em futuros de divisas são sempre cotadas como um preço. As opções sobre os fundos negociados em câmbio também são cotadas como um preço.
O preço de uma opção de moeda incorpora a volatilidade do mercado de um par de moedas; qual é o quanto os participantes do mercado acreditam que um mercado se moverá em uma base anualizada. Se você é um comerciante de opções de moeda ativo, provavelmente estará ciente da volatilidade implícita de cada par de moedas principais. Para aqueles que não estão negociando opções ativamente, existem algumas ferramentas que você pode usar para encontrar as volatilidades implícitas das opções atuais.
Determinar a volatilidade implícita de um instrumento financeiro exige certos insumos. A equação é um modelo de preços de opções. O modelo de preços de opções mais utilizado e famoso é o modelo de precificação de opções Black Scholes.
Opções de câmbio Preços.
Um modelo de preços de opções usa vários insumos que incluem o preço de exercício da opção (que é uma taxa de câmbio), a data de vencimento da opção, a taxa de câmbio atual, a taxa de juros de cada moeda, bem como a volatilidade implícita da opção forex. O cálculo determina a probabilidade de a taxa de câmbio subjacente estar acima ou abaixo do preço de exercício, dependendo se você está gerando um preço para uma chamada ou uma opção de venda.
Todas as entradas para o modelo de Black Scholes Pricing estão relacionadas entre si e, portanto, se você conhece o preço da opção, você pode atrasar a volatilidade implícita da opção forex. Então, se você ver o preço de uma opção (ou o spread de oferta de oferta de uma opção), você pode usar um modelo de preços de opções para encontrar a volatilidade implícita do par de moedas.
Uma calculadora de opções simples permitirá que você insira um preço e encontre a volatilidade da opção fx de um instrumento de moeda específico.
Outra maneira simples de obter a volatilidade de um ETF de moeda é usar o Yahoo Finance. O exemplo de cadeia de opções acima mostra um preço de opção de um mês mais próximo do dinheiro ($ 106), implicou volatilidade de 7,73%. Esta é uma maneira de estimar o que as opções que os comerciantes acreditam ser o movimento do FXE (Currencyshares Euro Trust) ao longo do próximo ano.
Uma vez que você sabe onde a volatilidade implícita atual é, é útil entender onde foi no passado. Existem algumas versões gratuitas de software que lhe mostrarão volatilidade histórica. Ivolatility, oferece uma tabela de volatilidade forex que pode ajudá-lo a determinar o nível relativo de volatilidade implícita. A versão gratuita mostra o índice de volatilidade fx implícita na ETF de moeda por 52 semanas e é útil para determinar a força relativa da volatilidade implícita presente.
Existem alguns pacotes de software disponíveis que lhe permitirão visualizar a volatilidade histórica a longo prazo sobre os futuros de divisas, bem como os ETF de moeda. Este tipo de software permitirá que você execute muitos tipos diferentes de estudos de análise técnica sobre a volatilidade histórica. Uma vez que a volatilidade implícita é geralmente um processo de reversão médio, você pode usar diferentes estudos técnicos que medem este & # 8211; como o indicador de bandas de Bollinger.
Métodos técnicos para medir a volatilidade.
O indicador de bandas de Bollinger mostra uma banda de desvio de 2 padrões acima e abaixo da média móvel de 20 dias. Esses padrões podem ser alterados, dependendo de quão ampla você acredite que a distribuição deve ser. Então, você pode usar um desvio padrão de 3 em uma média móvel de 50 dias, se preferir. Quando o índice de volatilidade implícita atinge a banda Bollinger alta, que é 2 desvios padrão acima da média móvel de 20 dias, a volatilidade implícita pode ser considerada rica, e quando a volatilidade implícita atinge a banda Bollinger baixa (2 desvios padrão abaixo dos 20- média móvel do dia), o nível é considerado barato. Este tipo de análise ajuda as estratégias baseadas na volatilidade implementada pelo comerciante forex.
Além disso, você pode usar bandas de Bollinger para avaliar a volatilidade de qualquer segurança. A diferença da mudança nas bandas de Bollinger (mudança nos desvios padrão) é uma medida de volatilidade histórica. A largura da banda de Bollinger é uma medida da diferença entre a banda Bollinger alta menos a banda Bollinger baixa. À medida que a largura da banda de Bollinger se expande, a volatilidade histórica está aumentando e, quando a largura da banda de Bollinger contrata a volatilidade histórica está caindo.
Compreensão da volatilidade histórica.
Além de avaliar a volatilidade implícita para determinar quão volátil o mercado poderia ser, você também pode avaliar o que aconteceu no passado para determinar a volatilidade futura. Isso é conhecido como volatilidade histórica. A volatilidade histórica nos diz o quanto o mercado se moveu em uma base anualizada. A volatilidade histórica é calculada definindo vários parâmetros.
Primeiro, você precisa decidir sobre o período em que você está calculando a mudança de preço. A volatilidade histórica é calculada pela análise dos retornos; qual é a mudança no valor de um par de moedas. O período básico pode ser uma mudança de um dia, que é freqüentemente usada, ou uma mudança de 1 semana ou 1 mês. Você também precisará determinar quantos períodos você planeja usar no cálculo.
Este processo pode ser facilmente realizado com excel ou usando uma calculadora. O que você realmente está tentando calcular é o desvio padrão, que é o desvio médio quadrado da média. A última coisa que você precisa fazer é anualizar o número multiplicando a volatilidade pela raiz quadrada do tempo, que é o dia em um ano. O número de saída é um valor percentual que indica o movimento anualizado dos retornos de um par de moedas.
Você pode usar diferentes ferramentas de análise técnica para ajudá-lo a avaliar a volatilidade histórica. Há muitas vezes que a volatilidade implícita atual é maior ou menor que a volatilidade histórica. Lembre-se de que a volatilidade histórica representa o passado e a volatilidade implícita representa o que os comerciantes acreditam que será o futuro.
Outro indicador estatístico amplamente utilizado para medir a volatilidade histórica é o indicador Average True Range (ATR) desenvolvido por J. Welles Wilder. Este indicador foi desenvolvido para medir os movimentos reais de uma garantia para implementar estratégias de negociação em torno da volatilidade. O intervalo verdadeiro médio difere de uma fórmula de intervalo padrão, pois incorpora lacunas na ação de preço.
A técnica usada por Wilder foi incorporar valores absolutos que garantem números positivos. A chave é medir a distância entre dois pontos independentemente da direção.
Então, por que você quer saber a volatilidade histórica de um par de moedas? Uma razão importante é que pode ajudá-lo a gerenciar seu risco. A maioria dos comerciantes não considera suficientemente os riscos de negociação. No entanto, o comerciante sério entende e incorpora volatilidade no seu plano de negociação.
Se você está gerenciando um par de moedas ou uma cesta de pares de moedas, é útil entender os riscos globais de seu portfólio. Valor em risco (VAR), é uma maneira de descrever o risco dentro de um portfólio de pares de moedas. O processo de análise dos retornos de múltiplos pares de moedas é essencial para determinar o capital que você tem em risco.
Se você já teve uma situação em que você tem várias posições de moeda aberta a qualquer momento, seu risco é muito diferente de ter uma posição aberta em apenas um par de moedas. O que você está tentando definir com VAR é o montante de fundos que você perderia ou ganharia com um movimento específico de seu portfólio.
Medindo risco com valor em risco (VAR)
O valor em risco pode ser determinado usando algumas metodologias básicas. Você pode usar uma solução analítica que use a volatilidade histórica para determinar as variações em um portfólio. Uma segunda medida é usar simulações. Isso significa que você olha todos os caminhos históricos que foram tomadas ao longo do tempo e simular o cenário mais provável. Quanto mais dados você tiver, mais provável será capaz de encontrar uma solução pertinente. A simulação de Monte Carlo é um método popular para a amostragem de valores em uma série de dados.
É claro que há inconvenientes em usar a VAR como a única estratégia para medir o risco de mercado. Primeiro, existem muitos pressupostos que se podem usar para definir um VAR, o que significa que não há uma medida padrão. A liquidez desempenha um papel na definição da sua capacidade de usar o VAR como uma ferramenta de gerenciamento de risco. Se você estiver executando um portfólio de divisas, sua liquidez será diferente comparada à execução de um portfólio de mercado emergente. Um dos pressupostos com VAR é que você poderá sair com parâmetros específicos. VAR funciona bem com ativos que normalmente são distribuídos e não verão movimentos externos causados por agitação política ou manipulação de moeda.
O VAR também tem uma definição relativamente estreita e não incorpora outros tipos de desafios de gerenciamento de risco como um risco de crédito e risco de liquidez. O cálculo é puramente focado no risco de mercado e pode fornecer uma falsa sensação de segurança, se usado como uma medida autônoma.
Além disso, a VAR mostra ao comerciante o maior efeito adverso de um movimento de mercado em um portfólio. Com pares de moedas, há movimentos para cima e para baixo que precisam ser levados em consideração ao medir o risco de um portfólio.
Existem várias razões pelas quais você gostaria de conhecer os pares de moeda mais voláteis. O primeiro é determinar o risco que você está assumindo. É importante saber se um activo mudou 100% no último ano ou 10%. Compreender o risco de um par de moedas ou uma cesta de pares de moedas é imperativo para uma estratégia comercial bem sucedida. Ter um sinal de entrada robusto só é útil se você tiver uma estratégia de gerenciamento de risco de som.
Pensamentos de encerramento e algumas considerações adicionais.
A volatilidade implícita fornecerá a estimativa dos mercados de quanto o mercado se moverá. A volatilidade histórica é a volatilidade real que ocorreu no passado. Geralmente, a volatilidade implícita é maior do que a volatilidade histórica.
A volatilidade para as principais empresas no mercado de câmbio é relativamente moderada em relação às ações ou commodities individuais. Raramente a volatilidade implícita das principais moedas ultrapassa 15%, mas isso é bastante comum para as ações individuais. A volatilidade no índice S & amp; P 500 é em média de cerca de 14%, e viu picos altos em 48%. E os estoques individuais podem apresentar volatilidade muito maior que o Índice.
A volatilidade implícita para cruzamentos de moeda geralmente será maior do que a volatilidade implícita das principais empresas. Os pares de divisas mais voláteis são pares de moedas exóticas que podem ter números de volatilidade que são tão extremos quanto alguns estoques individuais.
A volatilidade implícita também pode ajudá-lo a medir o sentimento. Os comerciantes irão associar alto nível de volatilidade implícita com medo e baixos níveis de volatilidade implícita com complacência. Os extremos do mercado geralmente ocorrem quando o sentimento está em seus níveis mais altos ou mais baixos. Com esse conhecimento, você pode medir o pulso dos mercados medindo o sentimento usando os níveis implícitos de volatilidade.
Ao representar a volatilidade implícita e histórica, você tem uma maneira de medir o sentimento futuro percebido, bem como o sentimento histórico real. Isso pode permitir que você veja como os mercados reagiram após um evento ou antes de um evento ter ocorrido. Você pode usar uma série de indicadores técnicos para ajudar a avaliar onde a volatilidade pode estar acontecendo no futuro. Ao incorporar a volatilidade no seu plano de negociação, você pode aprimorar seu retorno e ajustar suas técnicas de gerenciamento de risco.
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